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《非高斯分布下的金融建模》

2021-12-31 14:44:44 来源:易文网

    著者:[法]埃里克·乔多[新加坡]方思芳 等 

    丛书名: 格致方法·计量经济学研究方法译丛

    出版社:格致

    出版日期:2021-12-01

    ISBN:9787543232662F.1387

    版次:01版01次

    导语

    现实中的金融市场上,资产收益的分布并非正态分布,但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎,这也正是本书的主题。本书所提供的金融建模方法,为读者展示了一个更接近于现实的建模视角。

    内容提要

    现实中的金融市场上,资产收益率的分布并非正态分布,但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎,这也正是本书的主题。

    本书对非高斯分布进行了检视,重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者写作而就,因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例,其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。

    作者简介

    埃里克·乔多,瑞士洛桑大学金融学教授,法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心(CRML)主任。

    方思芳,英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。

    迈克尔·罗金格,瑞士洛桑大学金融学教授。

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